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一、评选规则:

“第一届美高梅官网赛壳动力对冲基金挑战赛”最佳操盘手:
评选对象:重量组、轻量组和产品组
评选目的:评选当年风险与收益之间最佳平衡产品
评选周期:2018年11月22日-2019年6月30日
评价指标:累计收益率、累计收益额、最大回撤、成立以来标准差 (参赛不满1个月的参赛者不参加当年的奖项评选),收益率为正方可参加奖项评选。
评选排名:比赛排名将以综合分值作为排名指标。

二、大赛排名方法:


三、大赛各项指标得分计算方法

年化收益率:

年化波动率:

最大回撤率:

年化下行波动率:

夏普比率:

Calmar(卡玛尔)比率:

Sortino(索提诺):

Hurst指数:
1.将时间序列分割成不同的片段。比如取沪深三百日回报率(daily return)一百天内的数据作为时间序列,将其按照以下六种规格分割:
a. 单个片段大小是整个序列,分成1组
b. 单个片段大小是序列的1/2,分成2组
c. 单个片段大小是序列的1/4,分成4组
d. 单个片段大小是序列的1/8,分成8组
e. 单个片段大小是序列的1/16,分成16组
f. 单个片段大小是序列的1/32,分成32组
当每组数据个数少于4个,停止分段。
2.针对每个片段计算离差序列(deviation)(如63个离差序列):
Y = 每个片段计算出的新的离差序列
X = 分组的组数序列如(1,2,4,8,16)
3.对第3步所述中的X和Y取对数,log(X)作为被解释变量,log(Y)作为被解释变量进行回归,回归系数为H,即Hurst指数。
Hurst指数>0.5,记忆强,未来的增量和过去的增量相关,继续保持现有趋势的可能性强。
Hurst 指数< 0.5 ,很有可能是记忆的转弱,趋势结束和反转的开始(mean reversion)。
Hurst指数数值越靠近0.5说明随机性越强,无法判定走向(Random Walk)。

“第一届美高梅官网赛壳动力对冲基金挑战赛”最佳操盘手,以下获奖者都可以获得荣誉奖牌。


“轻量组”奖

名次 奖金
1 3万元
2 2万元
3 1万元
4到10 各0.5万元
注:此奖金由美高梅4688.com及上海赛壳思信息科技有限公司共同提供,最终结果由美高梅官网评定。

“重量组”奖

名次 重量组种子基金
1 不低于300万元
2 不低于200万元
3 不低于100万元
优秀投资者 共2400万元

“产品组”奖

名次 产品组种子基金
1 不低于300万元
2 不低于200万元
3 不低于100万元
优秀产品 共6400万元
重量组和产品组共1亿元种子基金资金奖励,此奖励由杭州谷誉资产管理有限公司提供,并由其负责评定。